10년물 금리 -0.7~0.83% 밑에선
100% 손실 나도록 설계된 상품
우리은행, 1265억원 규모 판매
내달 대거 만기…원금손실 클 듯
당국 “은행 검사 여부 등 곧 결정”
금융소비자원 “공동소송 제기할 것”
불완전판매 논란을 빚고 있는 독일국채 금리 연동 파생상품펀드(DLF)가 100% 원금 손실을 낼 수 있는 구간(독일국채 10년물 금리 -0.7% 이하)에 들어섰다. 다음달부터 해당 상품의 만기가 줄줄이 이어져 대규모 원금 손실 우려가 커지고 있다. 금융당국은 이르면 다음주 중 상품을 판매한 시중은행 등 금융회사들에 대한 검사에 나설지를 검토하고 있다.
16일 블룸버그 등을 보면, 독일국채 10년물 금리는 15일(현지시각) 종가 기준 -0.71%를 기록한 데 이어 16일에도 -0.70%에서 거래를 시작했다. 우리은행은 독일국채 10년물 금리에 연동한 파생결합상품(DLS)을 담은 펀드(DLF)를 지난 3~5월 647좌 1262억원어치 판매한 것으로 나타났다. 이 펀드는 개인 556명에게 958억원, 법인 59곳에 245억원, 재단 6곳에 59억원 상당이 팔렸다. 만기가 4~6개월로 설정된 펀드로 만기 시점에서 독일국채 10년물 금리가 행사가격 이상인 경우 4~5% 수익이 나지만, 해당 시점에 행사가격보다 0.01%포인트 낮을 때마다 원금이 2.0~3.33%씩 손실을 보는 구조다. 펀드 판매 당시 독일국채 금리 행사가격이 -0.2~-0.33%로 설정됐기 때문에 상품에 따라 -0.7~-0.83% 밑으로 떨어지면 100% 원금 손실이 나게 된다.
우리은행이 판매한 펀드는 만기가 다음달부터 대거 돌아오는 탓에 현재 채권시장 흐름을 볼 때 대규모 원금 손실이 예상된다. 이에 우리은행은 7월 초 전담인력 11명으로 된 더블유엠(WM·자산관리)그룹 산하 특별대책반을 꾸렸다가 이달 7일부터는 상근인력만 63명인 76명 규모의 태스크포스팀을 만들어 사태 수습에 골몰하고 있다. 더블유엠그룹 정종숙 부행장은 지난주부터 일선 영업에선 손을 뗀 채 이 팀 전담으로 업무를 바꾸면서, 사실상 문책성 인사를 당했다는 평가가 나온다. 독일국채 상품보다는 만기가 내년 등으로 긴 영국·미국 채권금리 관련 파생상품펀드도 이미 원금 손실 구간에 진입했지만, 이는 만기 여력이 있어서 채권시장 흐름이 바뀔 경우 상황이 달라질 수 있다.
선진국 채권금리 연동 파생상품펀드는 대략 1조원 규모로 팔려나간 것으로 알려져 있다. 하나은행 관계자는 “우리가 주로 판매한 상품은 영국·미국 채권금리 연동 상품들로 현재는 원금 손실 구간에 진입해 있지만, 내년 만기 물량이 많아서 미-중 무역분쟁 흐름에 따라 채권시장 상황이 바뀌면 수익을 낼 수 있다는 기대를 가지고 있다”고 말했다. 금융당국 관계자는 “불완전판매와 관련한 검사의 방향이나, 검사 여부 등에 대해 조만간 결정을 내릴 것”이라고 말했다. 시민단체인 금융소비자원은 이날 성명서를 내어 “소비자 공동 소송을 제기할 것”이라며 “은행 등 금융회사의 상품 설계의 적절성과 불완전판매 여부 등에 대해 제대로 된 관리가 이뤄졌는지 금융사는 물론 금융당국에 대한 책임도 물어야 할 상황”이라고 목소리를 높였다.
정세라 기자
seraj@hani.co.kr
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2019-08-16 09:23:43Z
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