한경 의혹 제기 7개월 만에
금감원, 중간검사 결과 발표
한 푼도 못 건지는 펀드 5000억
금융위원회와 금융감독원은 라임 사태가 터진 지 7개월여 만인 14일 라임의 환매 중단 펀드에 대한 손실 규모와 중간검사 결과, 향후 제도 개선안을 발표했다. 김정각 금융위 자본시장국장이 정부서울청사에서 브리핑한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 신경훈 기자 khshin@hankyung.com
투자원금을 한 푼도 못 건지는 라임 ‘깡통 펀드’ 규모가 5000억원에 육박하는 것으로 드러났다. 라임 펀드 전체 손실 규모는 1조원 안팎에 달하는 것으로 파악됐다. 작년 10월 환매 중단된 라임 펀드(1조5000억원)의 67%에 이르는 규모다.
금융감독원은 한국경제신문이 지난해 7월 라임 불법 의혹을 처음 제기한 지 7개월 만인 14일 라임펀드의 수익률 은폐 및 사기 혐의를 확인하는 중간 검사 결과를 발표했다. 라임자산운용도 이날 환매 중단 규모가 가장 큰 ‘플루토 FI D-1호’에 대해 47%(4081억원)를 상각(손실 처리)했다고 공개했다. 주로 비상장 사모사채와 부동산을 편입한 라임 플루토 FI D-1호 펀드는 개인 투자금이 약 1조원에 달해 피해가 극심하다. 개인투자자 손실률은 최소 47%에서 최대 100%에 이른다.
대신증권 KB증권 우리은행 등이 판매한 TRS 활용 자펀드에 투자한 일부 개인은 원금 대부분을 날릴 위기에 놓였다. 그 규모만 2100억원 수준으로 추정된다. 2400억원대 원금 전액을 날리게 된 라임 무역금융펀드(플루토 TF-1호)를 포함하면 라임의 깡통 펀드 규모는 5000억원에 육박한다.
금감원은 이날 발표에서 라임 사태를 ‘금융 사기’로 공식 규정했다. 금감원은 라임 임직원이 수익률을 조작하고 부당 이득을 취했을 뿐 아니라 대형 증권사까지 조직적으로 펀드 부실을 은폐한 혐의가 있다고 밝혔다. 아울러 검사 결과를 통해 확인된 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 업무상 배임 혐의에 대해선 검찰에 통보했다고 덧붙였다.
금감원 관계자는 “조만간 분쟁조정위원회를 열어 사기와 불완전판매 등에 따른 손해배상 등 피해구제 방안을 마련하고 관련 금융사의 징계 수위도 검토할 것”이라고 말했다.
1兆짜리 '라임펀드' 최소 47% 손실…子펀드 27개는 원금 다 날려
금감원 중간검사 결과 … 라임'깡통 펀드'5000억 육박
라임자산운용이 14일 1조6700억원 규모의 환매 중단 펀드(모펀드 4개·자펀드 173개)에 대해 삼일회계법인 실사 결과를 반영하자 그 결과는 참혹했다. 한 푼도 돌려받지 못하게 된 펀드가 쏟아졌고 절반 이상은 반토막 났다. 투자자들을 더 당혹스럽게 하는 것은 이게 끝이 아니라는 점이다. 원금 전액 손실이 불가피한 것으로 알려진 무역금융펀드(플루토 TF-1호·2408억원) 실사가 끝나지 않아 이번 발표에서 제외됐다. 무역금융펀드 부실자산까지 추가 반영할 경우 투자자 손실은 눈덩이처럼 커질 가능성이 높다.
○반토막 난 모펀드…자펀드는 100% 손실
플루토 FI D-1호의 상각률이 예상보다 컸던 것은 투자했던 자산의 부실이 상당히 심각했기 때문으로 분석된다. 부동산 시행사인 메트로폴리탄은 상각률이 20~100%였으며 캄보디아 리조트 사업도 80%를 떨어냈다. 다른 운용사 펀드인 ‘라움멀티에셋’ 1호와 2호의 상각률도 각각 48%와 99%나 됐다.
플루토 FI D-1호와 테티스 2호를 담았던 자펀드들 역시 처참하게 무너져내렸다. KB증권이 판매했던 ‘라임 AI 스타 1.5Y’ 펀드 3개(472억원·올해 2월 기준)의 손실률은 100%로 한 푼도 돌려받기 어렵게 됐다. 우리은행이 팔았던 ‘라임 AI 프리미엄’ 펀드 2개(197억원)도 손실률이 최대 78%에 달했다. 라임운용 관계자는 “이들 펀드는 총수익스와프(TRS)를 활용한 레버리지 비율이 100%였기 때문에 담보로 제공한 투자자들의 펀드 자금보다 편입 자산의 가치가 더욱 하락하면서 전액 손실이 불가피하게 됐다”고 말했다. 라임 AI 스타와 AI 프리미엄을 제외하고 TRS를 사용한 자펀드는 모두 24개(2445억원)로 이들 펀드의 손실률은 최대 97%로 나타났다. 쉽게 말해 손실이 확정된 펀드 가운데 3000억원가량은 원금 전액을 잃거나 회수해도 3%도 못 건진다는 얘기다. 특히 대신증권이 판매한 타이탄과 테티스 시리즈는 총 16개 펀드에서 TRS를 사용해 손실률이 60~100%가 될 것으로 추정된다.
TRS를 쓰지 않은 자펀드의 수익률은 그나마 사정이 낫다. 우리은행이 팔았던 ‘라임 TOP2 밸런스’ 펀드 39개(2620억원)와 ‘라임 플루토 1y’ 펀드 16개(1290억원)는 모두 최대 48%의 손실률을 기록했다. 나머지 39개(2620억원) 자펀드들도 모펀드와 같은 수준의 손실을 볼 예정이다.
○실사도 못한 무역금융펀드 “이미 깡통”
라임운용은 회계 실사를 받고 있는 플루토 TF-1호에 대해서도 “향후 기준가가 50% 정도 하락할 것”으로 예상했다. 플루토 TF-1호가 투자했던 미국 인터내셔널인베스트먼트그룹(IIG) 펀드가 미 증권거래위원회(SEC)로부터 ‘폰지 사기’로 판명받으면서 1억달러(약 1183억원) 규모의 원금 손실이 발생했다는 이유에서다.
그럼에도 실제 투자자가 회수할 수 있는 돈은 거의 없어 이미 ‘깡통 펀드’나 다름없다는 평가다. 라임운용 측은 “플루토 TF-1호 펀드는 신한금융투자와 TRS 계약을 통해 납입 담보금 대비 두 배 이상의 레버리지를 활용하고 있다”고 밝혔다. 이렇게 되면 이미 반토막 난 펀드의 잔여 자산도 신한금융투자가 우선적으로 회수하게 돼 개인투자자들이 받을 수 있는 금액은 ‘0’이다. 라임운용은 플루토 TF-1호의 자펀드 손실과 관련해서는 이달 말 삼일회계법인 실사가 끝나는 대로 발표할 방침이라고 밝혔다.
조진형/이호기 기자 u2@hankyung.com
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2020-02-14 08:36:46Z
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